数据内容：可提供日期从2015年2月9日开始，更新至上月月底，包括期间所有期权合约的数据。当日某合约某一时点有交易，该合约就有数据。

品种：50ETF期权（O510050）、300ETF期权（O510300）、500ETF期权（O510500）、深市300ETF期权（O159919）、深市创业板ETF期权（O159915）、深市500ETF期权（O159922）

多个品种有优惠，请联系客服。

格式一：ETF期权日数据，含价值状态（平值期权标记“平”，实值期权标记“实”，虚值期权标记“虚”）

价格：65元每年/品种。

字段：日期、合约编码、交易代码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间（折算成年）、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、期货代码、期货价格、连续标志、价值状态。

其中，连续标志：L1表示当月，L2 表示下月合约，L3表示季一合约，L4 表示季二合约。

hv+n表示n天的历史波动率，等于标的收盘价对数收益率序列取标准偏差后，乘以242的平方根。比如hv10表示10日历史波动率。

样本链接A：https://od.lk/d/NTNfMTIxMzc0NzFf/lx50daoi.csv

格式二：ETF期权日数据，含利率

价格：75元每年/品种。

字段：较格式一多了无风险利率一项。

样本链接B：https://od.lk/d/NTNfMTIxMzc0NjJf/ir50daoi.csv

格式三：ETF期权日数据，含利率、已插值隐含波动率

价格：85元每年/品种。

字段：较格式一多了无风险利率、经插值的隐含波动率等两项。

样本链接C：https://od.lk/d/NTNfMTIxMzc0Njhf/ivs50daoi.csv

格式四、ETF期权日数据，含利率、未插值隐含波动率、已插值隐含波动率

价格：105元每年/品种。

字段：较格式一多了无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、理论价格、模型误差等五项。

样本链接D：https://od.lk/d/NTNfMTIxMzc0NjVf/ivf50daoi.csv

其他

期权价值状态分实值、平值、虚值，按照VIX编制规则确定平值期权。

50ETF分红除息后，原合约的成交量、持仓量会明显下降，流动性变差，新合约流动性反之，针对上述情况，处理时，一次调整、二次调整或未调整的合约分别计算平值期权，进而得出虚值、实值期权。

每日，不同到期日期权合约的无风险利率，根据距离到期日天数，采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据。

距离到期日时间，折算成年，每年为365天。

隐含波动率，采用无分红的BS公式推算，基于期权的日收盘价。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内，超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项，通过原始隐含波动率插值后得出。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho，通过无分红的BS公式计算得出。

模型误差，等于期权价格减去理论价格。

存储方式：数据按格式，存储为一个大文件；将“合约编码_交易代码_执行价”作为文件名，存为一个个小文件。

数据格式：Excel文件，CSV格式。

发货方式：直接网络发送，方便快捷。